Сравнение ^SPXVTR с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXVTR или ^AW01.
Корреляция
Корреляция между ^SPXVTR и ^AW01 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXVTR и ^AW01
Основные характеристики
^SPXVTR:
0.25
^AW01:
0.58
^SPXVTR:
0.51
^AW01:
0.71
^SPXVTR:
1.07
^AW01:
1.10
^SPXVTR:
0.25
^AW01:
0.42
^SPXVTR:
0.88
^AW01:
1.74
^SPXVTR:
5.03%
^AW01:
3.84%
^SPXVTR:
15.87%
^AW01:
14.14%
^SPXVTR:
-61.26%
^AW01:
-59.48%
^SPXVTR:
-9.07%
^AW01:
-4.47%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXVTR показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ^SPXVTR превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.56% соответственно.
^SPXVTR
-2.44%
10.23%
-6.64%
3.99%
14.48%
9.59%
^AW01
0.71%
13.65%
-1.77%
8.96%
11.11%
6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXVTR и ^AW01
^SPXVTR
^AW01
Сравнение ^SPXVTR c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXVTR и ^AW01
Максимальная просадка ^SPXVTR за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXVTR и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXVTR и ^AW01
S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ^SPXVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.