PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPXVTR с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXVTR и ^AW01 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SPXVTR и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
374.24%
191.19%
^SPXVTR
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXVTR:

0.25

^AW01:

0.58

Коэф-т Сортино

^SPXVTR:

0.51

^AW01:

0.71

Коэф-т Омега

^SPXVTR:

1.07

^AW01:

1.10

Коэф-т Кальмара

^SPXVTR:

0.25

^AW01:

0.42

Коэф-т Мартина

^SPXVTR:

0.88

^AW01:

1.74

Индекс Язвы

^SPXVTR:

5.03%

^AW01:

3.84%

Дневная вол-ть

^SPXVTR:

15.87%

^AW01:

14.14%

Макс. просадка

^SPXVTR:

-61.26%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^SPXVTR:

-9.07%

^AW01:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXVTR показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ^SPXVTR превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.56% соответственно.


^SPXVTR

С начала года

-2.44%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-6.64%

1 год

3.99%

5 лет

14.48%

10 лет

9.59%

^AW01

С начала года

0.71%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

-1.77%

1 год

8.96%

5 лет

11.11%

10 лет

6.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXVTR и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXVTR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXVTR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXVTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXVTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXVTR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXVTR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXVTR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXVTR c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPXVTR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXVTR и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.58
^SPXVTR
^AW01

Просадки

Сравнение просадок ^SPXVTR и ^AW01

Максимальная просадка ^SPXVTR за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXVTR и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.07%
-4.47%
^SPXVTR
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXVTR и ^AW01

S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ^SPXVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.56%
3.97%
^SPXVTR
^AW01